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【资讯】摩斯电码现身A股神秘资金跌停板吸筹沪深300龙头

发布时间:2020-10-16 22:58:40 阅读: 来源:试纸厂家

“摩斯电码”现身A股 神秘资金跌停板吸筹沪深300龙头

监测显示,7日固定数量成交的个股主要集中在沪深300成分股中,不少个股的成交量也明显增多,据观察,沪深300成分股身上出现固定数量的成交,其成交数字就像密码一样,平均每分钟出现一次,相当壮观。

A股持续大跌,“接盘侠”正试图稳定走势。  “虽然沪深300成分股还是一片绿,但这两天不少个股的成交量正在持续放大,说明接盘救市的力量也在增大”,7月7日收盘后,一位阳光私募投资总监向21世纪经济报道记者表示,“尤其是行业龙头股上已明显出现”接盘侠“。”  神秘资金已经在行动。  7月7日午盘,当日跌停的沪深300成分个股中,出现了规模和数量均较为可观的固定买单,显示护盘资金开始出击此前的人气龙头股。  如华谊兄弟(300027.SZ)当日虽然成交减少,但下午盘中相继成交了约60笔,每笔规模分别在约1065手和约2130手的买单,致使其跌停板在盘中多次被打开。  “这种(固定数量成交)一般是算法交易,是程序化机器拆单下单的交易方式”,广发证券金融工程分析师张超告诉21世纪经济报道记者,“比如说要买10万手,但这个量太大,一笔打进去交易成本会上升,所以一般是拆开来下单,比如都拆成每笔1000手,10万手拆成100次来下,但这100次的时间间隔是固定的,是写在交易系统里面的”。  机构吸筹的“摩斯电码”  “我们的监测显示,7日固定数量成交的个股主要集中在沪深300成分股中,不少个股的成交量也明显增多”,据前述阳光私募投资总监观察,“沪深300成分股身上出现固定数量的成交,其成交数字就像密码一样,平均每分钟出现一次,相当壮观。”  典型如东方财富(300059.SZ),其于7日下午13:02时开始持续出现每笔买单约为1462手的41笔成交,之后从14:04时至14:40时,共成交了21笔每笔约为2924手的交易,并在14:41开始的尾盘交易中,出现每笔约5848手的买单,共成交了15笔。而这些每笔几乎固定的成交数量,穿插在繁杂的小额分笔交易中显得异常抢眼。  21世纪经济报道记者梳理发现,7日出现“摩斯电码”的个股中,创业板行业龙头股的数量占据了较大比例。  21世纪经济报道记者粗略统计显示,在7月7日的交易中,乐视网(300104.SZ)从早上10:22时至10:34时,成交了每笔约为845手的买单10笔;13:01时至14时出现每笔约为1592手的大单40笔,之后再出现每笔约3184手的大单成交了22笔,最后在尾盘出现14笔,每笔约为6368手的“扫货”买单。  与乐视网在全天均有“摩斯电码”出现不同,机器人(300024.SZ)的68笔、碧水源(300070.SZ)的80笔、蓝色光标(300058.SZ)的70笔、乐普医疗(300003.SZ)的52笔带“摩斯电码”的成交,均在下午的盘中发生交易。  出现“摩斯电码”的上市公司,均有一个共同特点,就是均为沪深300成分股,并且均为当天出现跌停的个股,板块上,并不局限于创业板,中小板和主板符合上述特征公司也是其吸筹对象。  例如,科大讯飞(002230.SZ)和大族激光(002008.SZ)在当日下午的交易中,分别成交了82笔和80笔固定数量交易;而主板公司海油工程(600583.SH)在下午1点至2点之间出现每笔约为2260手的成交,合计有40笔;主板公司一汽轿车(000800.SZ)则出现三个档次的买单,分别是40笔每笔约1400手的买单,22笔每笔约2800手的买单以及16笔每笔约5600手的买单。  据张超透露,通过算法交易方式进行买入的一般都是机构,因为量比较大,但规模较大的私募也会这么做。  “沪深300成分股集体出现在算法交易中,并且在跌停板吸筹,表明护盘机构对作为A股”晴雨表“的沪深300指数十分看重。”上述阳光私募投资总监认为。  “摩斯电码”的规律  神秘机构从何处来?至今仍无法找到答案,但是即使神秘机构不是“机构救市联盟”的一员,也会是“友军”。  沪深300成分股正成为救市的重要抓手。因为救市的需要,沪深300相关的基金产品获得“救市联军资金”的青睐。如蓝筹ETF的代表华泰柏瑞沪深300ETF(510300)在7月6日和7日两天持续获得净申购42.57亿份,使之最新规模超过500亿元,较6月26日规模激增352亿元。  沪深300成分股的上市公司也在极力护盘。  如华谊兄弟实际控制人、董事长王中军及副董事长兼总经理王中磊此前宣布,计划自2015年7月3日起的12个月内合计增持公司股份1000万股。  21世纪经济报道记者统计梳理发现,7月7日被机构通过算法交易方式买入的个股,其交易时间大多发生在下午,并且基本大致划分了13时至14时、14时至14:40时和14:40至收盘的3个交易时间段,固定交易数量也在这3个交易时间段中呈现按倍递增趋势。  此类例子不胜枚举,从碧水源、大族激光、蓝色光标等的交易就可看出,机构通过算法交易方式买入的第一个时间段均为13:01时开始至14:02时,固定买入数量分别为约930手、908手与1661手;第二个时间段皆是从14:04时开始至14:40时,分别成交的固定数量倍增至约1860手、1816手和3322手;第三个时间段则是从14:41开始至收盘,成交数量再度加倍至约3720手、3632手及6644手。  “常用的算法交易有TWAP和VWAP两种,分别是时间加权平均价格算法和成交量加权平均价格算法,前一种每个时间切片里面成交量是固定的,后一种每个时间切片的成交量是不一样的,会有一些差别。”张超表示。  “在国家队带领机构护盘沪深300成分股之时,必须密切关注龙头股的动向,未来救市行情是否企稳并继续分化,要看龙头股为主线的公司板块能否起到引领作用。”前述阳光私募投资总监指出。

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